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网友:呼唤 打分:2 [2010-10-10 23:01:33]
请教一下:在各种国债CDS中,名义金额居首位的西班牙国债CDS,其保护价格在2007年9月初仅为47基点,意味着价值1000万美元的西班牙10年期国债的保护费仅4.7万美元,杠杆倍数超过200倍,而到了10月份,该价格曾最高达到112基点。信用保护的卖方若在此时平仓,将遭到巨大的亏损。为什么信用保护的卖方若在此时平仓,将遭到巨大的亏损?出自《证券市场基础知识》第五章金融衍生工具,170页
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网友:呼唤 打分:2 [2010-10-10 23:01:33]
请教一下:在各种国债CDS中,名义金额居首位的西班牙国债CDS,其保护价格在2007年9月初仅为47基点,意味着价值1000万美元的西班牙10年期国债的保护费仅4.7万美元,杠杆倍数超过200倍,而到了10月份,该价格曾最高达到112基点。信用保护的卖方若在此时平仓,将遭到巨大的亏损。为什么信用保护的卖方若在此时平仓,将遭到巨大的亏损?出自《证券市场基础知识》第五章金融衍生工具,170页